Optimasi Multi Objektif Pada Pemilihan Portofolio Saham Syariah Menggunakan Compromise Programming (CP) dan Nadir Compromise Programming (NCP)

  • Tri Anton Saputro UIN Sunan Kalijaga
  • Mohammad Farhan Qudratullah UIN Sunan Kalijaga

Abstract

Portofolio saham merupakan sekumpulan aset invetasi berupa saham yang dibentuk oleh para investor. Tujuan investor membentuk portofolio antara lain untuk mendapatkan pengembalian atau return yang tinggi dengan risiko yang rendah. Untuk mendapatkan portofolio yang optimal maka dilakukan optimasi pada beberapa faktor investasi yaitu mengoptimalkan risiko, memaksimalkan expected return dan meminimalkan modal investasi. Dalam penelitian ini dilakukan pembentukan portofolio menggunakan metode Compromise Programming (CP) dan Nadir Compromise Programming (NCP).Model CP dibentuk berdasarkan dari kemungkinan solusi terbaik, sedangkan model NCP dibentuk berdasarkan dari kemungkinan solusi terburuk.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode NCP lebih baik dibandingkan dengan metode CP karena risiko yang optimal dapat diperoleh pada metode NCP.

Author Biographies

Tri Anton Saputro, UIN Sunan Kalijaga

Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi

Mohammad Farhan Qudratullah, UIN Sunan Kalijaga

Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi

References

[1] Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio dan Investasi, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Kanisius.
[2] Susilo, Bambang D. 2009. Pasar Modal, Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, dan Strategi Investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
[3] Khoiri, Halwa Annisa. 2014. Perbandingan Compromise Programming dan Nadir Compromise Programming untuk Optimasi Multi-Objective Pada Pemilihan Portofolio Saham. http://digilib.its.ac.id/ITS-paper-12021140005693/33578. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2016.
[4] Amiri, M., Ekhtiari, M., & Yazdani, M. 2011. Nadir Compromise Programming: A Model For Optimization Of Multi-Objective Portofolio Problem. Expert System with Applications, Vol. 38, No. 6, pp 7222-7226.
[5] Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. Pedoman Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
[6] Suryomurti, Wiku. 2011. Supercerdas Investasi Syariah. Jakarta: Qultum Media.
[7] Husnan, Suad. 2003. Dasar-dasar Teori Portofolio. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
[8] Reilly, F.K. & Brown, K.C. 2011. Investment Analysis & Portofolio Management. USA: South-Western Cengage Learning.
Published
2017-10-25
How to Cite
SAPUTRO, Tri Anton; QUDRATULLAH, Mohammad Farhan. Optimasi Multi Objektif Pada Pemilihan Portofolio Saham Syariah Menggunakan Compromise Programming (CP) dan Nadir Compromise Programming (NCP). Jurnal Fourier, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 91-104, oct. 2017. ISSN 2541-5239. Available at: <http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/71>. Date accessed: 21 feb. 2018. doi: https://doi.org/10.14421/fourier.2017.62.91-104.
Section
Articles